Každý fanoušek série o vražedných kyborzích Terminátorech zná legendu o Skynetu. Je to příběh umělé inteligence, revolučního vojenského obranného software, který měl bránit armádní počítače, ale pak si uvědomil sám sebe a celé lidstvo vyhodnotil jako hrozbu. A takovou hrozbu je nutné důsledně eliminovat. Mocný nástroj počítačové obrany se nakonec stal tou nejhorší noční můrou, k jejíž porážce se musel zapojit i Arnold Schwarzenegger. A nebylo to vůbec snadné. V našem světě podobné zlovolné online entity nemáme, tedy alespoň prozatím. Do budoucna ale nejspíš budeme muset s podobnými potížemi počítat. Ne, že by snad hned došlo na odpalování mezikontinentálních jaderných střel, ale lidstvu se dá uškodit mnoha různými, řekněme delikátnějšími způsoby.
Podle Neila Johnsona z Miamské univerzity v poslední době došlo k nenápadnému zvratu na světových finančních trzích. Počítačové sítě finančníků postihují zvláštní bleskové poruchy, které vedou až k náhlému zastavení finančních operací. Pokud si někdy vzpomene, jak se projevovalo šíření Skynetu po světě při jeho nástupu k moci, jistě mu z toho zamrazí. Johnson a jeho spolupracovníci se domnívají, že zmíněné poruchy jsou projevem chování záplavy ultrarychlých online robotů, kteří obchodují na světových trzích v rychlostech nepřístupných lidským smyslům.
Johnsonův tým tento fascinující a zároveň tak trochu děsivý fenomén popisují na online vědeckém médiu Nature Scientific Reports jako novou ekologii ultrarychlých strojů ve virtuálním světě. Podle nich se teď světové finanční trhy stále častěji převracejí do podoby divoké a nevyzpytatelné kybernetické džungle, kterou obývají smečky agresivních obchodních algoritmů. Tyhle algoritmy jsou tak rychlé, že lidských obchodníkům vůbec nedochází, co se vlastně děje a finanční trhy opanuje jejich spontánní chování. Podle všeho přitom dochází k náhlé a zásadní změně globálního trhu na něco zcela nového, kde již tak úplně nefungují tradiční ekonomické teorie. Podobným událostem se přezdívá Černé labutě (Black Swan). Bývají jako blesk z čistého nebe, mívají veliký dopad, někdy přímo strašlivý a když se na ně podíváme zpětně, tak nám přijdou naprosto pochopitelné, což poskytne falešný pocit bezpečí vůči příští Černé labuti.
I v případě bleskových výkyvů finančních trhů jsou důvody pochopitelně velmi prosté. Obchodování na finančních trzích vyžaduje rychlé a spolehlivé reakce. Ani ten nejbystřejší člověk se nedokáže rozhodnout a zareagovat výrazně rychleji, než zhruba za 1 sekundu. Nejde to, omezuje nás fyziologie nervové soustavy. Počítačové čipy to zvládnou za zlomek milisekundy. V tomto smyslu není co řešit. Nemáme vůbec šanci sledovat dění na finančních trzích v reálném čase a musíme se spokojit se zjednodušenými zprávami, které nám blahosklonně poskytnou obchodující počítače.
Když se Johnson a spol. detailně analyzovali vývoj cen na finančních trzích od ledna 2006 do února 2011 v měřítku milisekund, tak odhalili celkem 18 520 extrémních událostí. Šlo o dramatické výkyvy cen oběma směry, které trvaly méně než 1,5 sekundy. Je pozoruhodné, že nárůst těchto bleskových událostí znatelně souvisí s počátkem krize finančního systému v roce 2008. Vědci tvrdí, že jde o čistě vnitřní projevy chování ultrarychlých obchodních systémů že je nejspíš nelze připsat dalším možným vlivům, jako regulacím anebo chybám při obchodování. Jako by ultrarychlé algoritmy poháněla dravá kolektivní inteligence. Celou situaci prý lze přirovnat k ekosystému, v němž fungují predátoři s kořistí v ostražité rovnováze a pak se objeví noví, velmi rychlí predátoři. Ekosystém by pak čelil silným otřesům.
O průnik Skynetu na finanční trhy naštěstí nejspíš nejde, i tak by ale bylo moudré držet smečky ultrarychlých algoritmů na řetězu nějakou promyšlenou regulací. Johnson podotýká, že nejprve bude nutné porozumět jejich kolektivnímu chování a zplodit nějaké ty teorie. Určitě to nebude snadné. Jistou výhodou pro nás ale je, že ultrarychlé obchodní algoritmy jsou relativně jednoduché. Právě proto, aby mohly být tak rychlé. Ve skutečnosti jsou docela hloupé a to je nejspíš důvodem jejich stádního chování, kdy se smečka algoritmů zachová stejně a zaútočí na totéž místo světového trhu. Pokud se nám povede pochopit a modelovat chování predátorů v džungli ultrarychlých algoritmů, mohlo by to ovlivnit nejen finanční trhy, ale i kybernetické válčení a podobná odvětví.
Literatura
University of Miami News 11.9. 2013, Nature Scientific Report 3: 2627, Wikipedia (Black swan theory).
Diskuze:
Pavel Hudecek,2013-09-20 13:46:29
No prostě si finančníci budou muset pořídit osciloskopy a spektráky:-)
Na ty regulace určitě dojde. Stát totiž funguje tak, že každá prosba o zavedení regulace je nakonec vyslyšena, ale i kdyby to byla sebevětší blbost, již nebude vyslyšena prosba o zrušení.
Lidská chyba
Michal Vojtíšek,2013-09-20 12:22:38
Tak většinu těch errorů je vysvětlováno lidským faktorem. Tzn chybou tvůrce HFT algoritmu , nebo chybnou konfigurací programu. Tzn nastavování mezních hodnot. Nebo dokonce přímo obchodem , kde si trader plete řády a hodí do procesu příkaz 1000x větší než sám chtěl.
Dost dobře si nedovedu představit jak by se v tradeovacích programech mohlo docházet k nějaké kooperační funkci. Pokud to není zamýšleno. Max to, že se dosáhne rychleji nějakého stavu trhu. To jestli nedokonalé ochrané mechanismy těchto algoritmů, "pomateně" zareagují na nějaký stav. Nebo například při překročení limitních nastavení , zavírají pozice za každou cenu podle nějakého jiného nastavení, bych nepovažoval za SkyNet a nějaké vědomí tradeovacích algoritmů. Jsou to prostě neošetřený chyby. Při páce 1:240, každej nepředpokládanej pohyb vypadá jako Fukushima :-).
kladná zpětná vazba
Petr Chaloupka,2013-09-21 00:00:59
Jestliže např. algoritmy budou reagovat na objem nákupních/prodejních pokynů, pak zde máme příklad kladné zpětné vazby, kdy se navzájem automaty podpoří v nákupu/prodeji. A protože k takovému jednání není racionální základ a zbytek trhu se ho neúčastní, zareagují jen automaty. Proto se vytvoří krátkodobý peak a pak se cena vrátí na původní hodnoty. Jestliže časem podíl automatů stoupne, pak to může znamenat významnou změnu v chování trhů.
Oscilace?
Martin Krupicka,2013-09-19 22:39:56
Podle popisu to vypadá, že se jedná opravdu o poměrně tupý algoritmus, který reaguje na nějaký výkyv. A podle obrázku se zdá, že nebude až tak těžké ho rozkmitat. S trochou vhledu by se možná dalo najít, jak to udělat levně a účelně a chodit si do banky pro zlaťáky, jako za časů divokého západu.
Dovolím si ocitovat J.R. Picka, Ruce vzůru, boys:
Někdy si zbytečně komplikujeme život.
Nikdy jsem nechápal, proč musí být v takové bance tolik přepážek.
Nakonec by přece stačily dvě.
Jedna pro příjem.
Druhá pro výdej.
Ostatně co se mne týká, stačila by mi úplně jedna přepážka.
regulace
Michal Jeřábek,2013-09-19 22:01:18
"i tak by ale bylo moudré držet smečky ultrarychlých algoritmů na řetězu nějakou promyšlenou regulací"
Jistě, ale ať si to zavedou provozovatelé těch algoritmů - je to koneckonců i v jejich zájmu. Není žádný důvod, aby se do toho pletl stát. (To pak teprve bude stádní chování, když se všichni budou muset řídit podle jediného správného modelu, který stanový regulátor.)
Způsob regulace
Vojtěch Kocián,2013-09-20 07:47:48
Tou regulací nejspíš myslí nějaké omezení frekvence přístupu k burze nebo omezení počtu takto pracujících algoritmů. Pochybuji, že by někdo chtěl omezovat jejich funkcionalitu. Pokud by se taková omezení zavedla, mohlo by to mít pozitivní vliv na "inteligenci" těch algoritmů, protože pokud by měly vydělávat už by nemohly být tak hloupé a nahrazovat to počtem a rychlostí. Teoreticky, v praxi to může být složitý problém k řešení a systém to stabilizovat nemusí.
Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
