„Tradiční ekonomické modely silně spoléhají na takzvanou „teorii rovnováhy“, která uvažuje, že trhy jsou ovlivňovány působením vyvážených sil. Protože tyto modely nepředpokládají neustálé rozhodovací procesy jednotlivých spotřebitelů nebo investorů, tak nepopisují skutečnou interní dynamiku trhu,“ tvrdí Charles Macal, systémový analytik z ANL.

 
http://www.anl.gov/Media_Center/News/2008/photo/081114_Macal-North-hirez.jpg

„Tradiční modely nepočítají v ekonomice s jednotlivcem, lépe řečeno všechny jsou sestaveny stejným způsobem – počítají s jednotlivcem jako s plně logickým faktorem,“ řekl Macal. „Protože opomíjejí mnoho dalších hledisek chování, která ovlivňují to, jak se lidé rozhodují v reálném životě, tak tyto modely nemohou vždy přesně předpovídat dynamiku trhu.“

Zvětšit obrázek

Sysémoví analytici z ANL Charles Macal (vlevo) a Michael North předvádí některé ze svých faktorových modelů. (Foto: George Joch)

Macal a jeho kolegové z ANL vytvořili nový soubor simulací pracovně nazvané „faktorové“ modely k lepšímu předpovídání toho, jak se bude trh chovat. Tyto nové modely spoléhají na informace shromážděné z průzkumů, v kterých jsou účastníci dotazováni na různé faktory, jež ovlivňují způsob jejich rozhodování. Získání přesnějšího porozumění vzorcům chování jednotlivých „hráčů“ na trhu – například, jak ochotní jsou přijímat rizika, jak silně hodnotí budoucnost nebo kolik času a úsilí jsou schopni věnovat rozhodování – může výzkumníkům a ekonomům pomoci v lepším předpovídání toho, jak zabránit ztrátám.

Faktorové modely počítají odděleně pravděpodobné rozhodování pro každého jednotlivého „hráče“ v uvažovaném modelu, pak vezmou výsledky těchto rozhodování a sledují, jaký vliv mají na další činitele. Díky tomu mají analytici možnost předvídat paniku, „stádové chování“ a mnoho jiných neracionálních tržních fenoménů, které mohou v čistě racionálních modelech vést k značným nepřesnostem či dokonce jejich totálnímu selhání.

Macal a další výzkumníci z ANL mají cenné zkušenosti s vytvářením těchto modelů. Na požadavek Illinois Commerce Commission,  vytvořila Macalova skupina model illinoiského trhu s elektřinou. Když Illinois připravovalo deregulaci energetického trhu na začátku roku 2007, tak politikové ve Springfieldu požádali oddělení Decision and Information Sciences  v ANL o testování pravděpodobných účinků odlišné ceny elektřiny ve státě a dalších problémů spojených s deregulací.

Model illinoiské elektrické sítě obsahoval více než 180 elektráren a 350 generátorů, které dodávají elektřinu zákazníkům seskupeným do 30 „zátěžových skupin“. V celku obsahoval model tisíce bodů, kde výrobci a zákazníci působili vzájemně na sebe a elektrickou síť.

Illinois Commerce Commission se chtěla ujistit, zda po provedení deregulace trhu s elektřinou nebudou jednotliví výrobci elektřiny schopní manipulovat s trhem během doby energetických špiček, například neposkytnutím potřebného výkonu nebo účtováním přílišných poplatků. Model z ANL zjistil, že během doby velkého zatížení by se takové situace mohly objevit, což vedlo k doporučení nezávislého monitorování, které by udrželo dohled nad trhem s elektřinou a zabránilo negativním vlivům.

„Schopnost vytvořit tak podrobné simulace spoléhá na dostupnost vysokovýkonných počítačů, které zvládnou výpočetní úkoly, jež matematicky představují ohromné množství jednotlivých subjektů. Přesně před pěti lety jsme nemohli modelovat víc než pár tuctů činitelů,“ řek Macal. „Nyní můžeme zpracovat pár milionů.“

Macalova expertíza behaviorální ekonomiky a faktorového modelování upoutala pozornost společnosti Procter and Gamble  (P&G), jednoho z největších výrobců spotřebního zboží na světě. P&G požádal Macala, aby s využitím modelů, podobných těm co použil pro Illinois Commerce Commission, předpověděl pravděpodobné trendy spotřebitelského chování. Macalova skupina použila informace z průzkumu spotřebitelů P&G k vytvoření simulace nakupujících, kteří by reagovali na změny marketingových strategií a reklamní kampaně.

Při svém úsilí k dalšímu rozšíření rozsahu faktorového modelování Macal plánuje testovat, jak a proč Američané využívají různé zdroje energie – od uhlí přes zemní plyn a jadernou energii k solární energii. I když by se to mohlo zdát jako sen o určení výsledku s tak mnoha proměnnými, tak Macal věří, že může osvětlit národní zákonitosti výroby a spotřeby energie.

„V tomto směru tu není žádný skutečný systém k porozumění tomu, jak do sebe všechny tyto kousky energetické skládačky zapadají,“ řekl Macal. „Tyto modely mohou zdokonalit kvalitu informací, které politici a organizace využívají k rozhodování.“

Zdroj: Argonne National Laboratory